“백테스트 수익률 300%”라고 적힌 EA를 삽니다. 실계좌에 겁니다. 3주 만에 마이너스입니다.
저도 겪었고, 주변에서도 계속 봅니다. 백테스트가 거짓말을 하는 게 아니라, 우리가 잘못 읽는 겁니다. 어디를 봐야 하는지 정리했습니다.
곡선이 너무 예쁘면 의심하세요
45도로 쭉 뻗은 직선은 현실에 없습니다. 그런 곡선이 나온다면 둘 중 하나입니다. 손절을 안 걸었거나, 비용을 안 넣고 돌렸거나. 어느 쪽이든 실계좌에서는 재현되지 않습니다.
히스토리 품질이 90% 밑이면 그 결과는 안 봐도 됩니다
MT5는 백테스트를 돌릴 때 어떤 데이터로 계산했는지를 맨 위에 %로 찍어줍니다. 종가만 쓰고 돌리면 25% 이하가 나오는데, 그건 실제 체결과 거의 상관없는 숫자입니다.
리포트에 이 숫자가 아예 안 보이면 잘라낸 겁니다. 보여줄 만하면 안 자릅니다.
비용을 빼고 돌린 결과일 수 있습니다
셋 다 한 번에 조금씩만 깎는 비용입니다. 그런데 거래 횟수가 많은 전략일수록 결과가 통째로 뒤집힙니다. 한 번에 1달러씩 새는데 500번 거래하면 500달러입니다.
과거에만 완벽한 이유 — 과최적화
설정값을 과거 데이터에 딱 맞게 깎으면 백테스트는 아름다워집니다. 문제는 과거에만 맞다는 겁니다. 시장은 매번 조금씩 다른 모양으로 오는데, 지난번 모양에 맞춰놨으니 안 맞습니다.
아웃오브샘플이 없으면 그냥 자랑입니다
전체 기간을 다 써서 최적화한 결과는 검증이 아니라 과거 요약입니다. 일부 기간을 아예 안 본 채로 남겨두고, 거기서 다시 돌려봐야 의미가 있습니다.
수익률이 같아도 이 둘은 완전히 다릅니다
B는 중간에 크게 빠집니다. 숫자로만 보면 결과가 같지만, 실제로는 대부분 그 구간에서 그만둡니다. 백테스트는 안 그만두지만 사람은 그만둡니다. 그래서 수익률보다 최대 낙폭을 먼저 봐야 합니다.
그래서 제 건 어떻게 나왔냐면
남의 백테스트를 까기만 하면 공평하지 않으니, 제 리포트를 그대로 올립니다. 맨 위 히스토리 품질 줄부터 보세요.
좋은 것만 적지 않겠습니다. 승률은 49.45%입니다. 절반도 못 맞힙니다. 그리고 최대 연속 손실이 8회였고, 그 구간에서 7,025달러가 빠졌습니다. 자산 기준 최대 낙폭은 23.5%입니다.
이 숫자를 먼저 보시고 판단하시는 게 맞습니다. 수익률만 보고 들어오면 그 8연패 구간에서 못 버팁니다.
과거 백테스트 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. → 골드킹 상세 기록 보기
백테스트 볼 때 확인할 7가지
EA를 파는 쪽에 이 일곱 개를 물어보세요. 답을 피하거나 “그건 영업비밀”이라고 하면 거기서 끝내시면 됩니다. 로직은 비밀일 수 있어도 검증 방식은 비밀이 아닙니다.
오늘 가져가실 것
- 곡선 — 너무 매끄러우면 의심. 현실은 계단입니다
- 품질 — 히스토리 품질 99%가 아니면 참고용입니다
- 비용 — 스프레드·스왑·슬리피지를 뺐는지 확인
- 낙폭 — 수익률보다 최대 낙폭과 연속 손실을 먼저
백테스트는 “가능성”이지 “결과”가 아닙니다. 실계좌 기록과 같이 봐야 의미가 있습니다. 그래서 저는 둘 다 공개합니다.
자주 받는 질문
EA 백테스트는 어떻게 하나요
MT5 전략 테스터에서 종목과 기간을 정하고 돌립니다. 어려운 건 돌리는 방법이 아니라 나온 결과를 어떻게 읽느냐입니다.
히스토리 품질 99퍼센트는 무슨 뜻인가요
테스트에 쓰인 과거 데이터가 얼마나 촘촘한지를 나타냅니다. 이 수치가 낮으면 결과 자체를 신뢰하기 어렵습니다. 저는 리포트에서 이 값을 제일 먼저 봅니다.
백테스트 수익률이 높은데 실계좌는 왜 다른가요
비용 반영, 슬리피지, 과최적화 때문입니다. 저는 수익률보다 최대 낙폭과 연속 손실 횟수를 먼저 봅니다. 그쪽이 실계좌에서 버틸 수 있는지를 알려줍니다.
이 글을 쓴 사람
직접 만든 금 EA(골드킹)로 실계좌를 운용하고 있습니다. 3년 백테스트에서 승률은 49.45%로 절반도 안 됩니다. 대신 손익비 2.38로 3,000달러가 98,311달러가 됐습니다.
로직, 백테스트 원본, 따라오는 방법을 한 곳에 정리해두었습니다.
→ 골드킹 살펴보기
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