유튜브 보다가 이 영상을 봤습니다.
→ RSI 이렇게 바꿔서 사용하면 승률이 X 2배가 됩니다 (수익 연구소)
요지는 이겁니다. “RSI 70이 과매수, 30이 과매도라는 게 데이트레이딩 최대의 거짓말이다.”
저도 차트 보면서 계속 걸리던 부분이라 제 방식대로 다시 정리해 봤습니다. 먼저 결론부터 적으면, RSI가 70이라는 것 하나만으로는 숏 근거가 안 됩니다.
왜 70에서 숏 치면 계속 털리나
강한 상승 흐름에서는 RSI가 70~80에 오래 눌러앉습니다. 지표가 고장 난 게 아니라 그게 정상입니다.
근데 우리는 그걸 “곧 떨어진다”로 읽습니다. 그래서 숏을 칩니다. 가격은 계속 올라갑니다. 손절 걸립니다. 또 칩니다. 또 걸립니다. 강하게 밀어붙이는 구간일수록 이 짓을 더 많이 반복하게 됩니다.
“과매수에서 팔아라”는 원래 옆으로 기는 장 규칙입니다. 그걸 한 방향으로 쭉 가는 구간에 그대로 갖다 쓰니까 안 맞는 겁니다. 시장은 계속 바뀌는데, 지표에 박혀 있는 숫자 70은 안 바뀝니다.
RSI가 실제로 재는 것
RSI가 뭘 계산하는지 보면 왜 그런지 바로 나옵니다.
RSI는 정해진 기간(보통 14봉) 동안 오른 폭 합계와 내린 폭 합계를 비교합니다. 오른 폭이 전체에서 차지하는 비중, 그게 RSI 값입니다.
그러니까 가격이 얼마나 높은지를 재는 게 아닙니다. 오르는 힘이 내리는 힘보다 얼마나 센지를 재는 겁니다.
강하게 오르는 구간에서 RSI가 80을 유지한다는 건 “너무 올랐다”가 아니라 “지금 아주 강하다”는 뜻입니다. 그 상태에서 반대로 서는 건 흐름을 정면으로 거스르는 겁니다.
그럼 RSI는 언제 쓸모 있나 — 비교할 때
RSI의 진짜 쓸모는 “지금 비싸다, 싸다”가 아니라 “이번 움직임이 지난번보다 센가, 약한가”입니다.
- 가격은 비슷한 고점인데 RSI 고점은 72에서 61로 낮아짐 = 같은 자리까지 오는 데 힘이 덜 실렸다는 뜻
- 그러면 그 위 저항을 뚫을 확률은 떨어집니다
- 반대로 RSI 고점이 같이 높아지면, 그 흐름은 아직 살아 있는 겁니다
이걸 다이버전스라고 부릅니다. RSI 하나만 덜렁 보면 안 보이고, 두 번의 움직임을 나란히 놓고 비교해야 보입니다.
여기까지 오면 70이라는 숫자 자체는 별로 안 중요해집니다. 중요한 건 “지난번보다 약해졌는가”입니다.
70과 30이라는 숫자 자체의 문제
하나 더 있습니다. 70과 30은 누가 정한 값이냐. 그냥 기본값입니다.
조용한 시장에서는 65만 가도 이미 극단인데, 크게 흔들리는 시장에서는 85도 흔합니다. 그런데 선은 항상 같은 자리에 그어져 있습니다. 변동성이 커지는 구간에서 신호가 계속 뚫리는 이유가 이겁니다.
그래서 요즘은 상·하단선을 시장 상황에 맞춰 움직이게 만드는 방식이 나옵니다. 영상에서 소개한 지표도 그 방향입니다. 조용하면 좁게, 요동치면 넓게. 원리 자체는 어렵지 않습니다.
“승률 2배”라는 말은 조심하세요
승률만 올리는 건 사실 어렵지 않습니다. 익절을 짧게 자르면 됩니다. 승률 80%도 만들 수 있습니다.
대신 한 번 크게 맞으면 그동안 번 걸 다 토합니다. 그래서 승률은 손익비랑 같이 봐야 의미가 있습니다. 승률 40%인데 꾸준히 남는 방식도 있고, 승률 80%인데 계좌가 녹는 방식도 있습니다.
다만 “고정 임계값이 문제다”라는 지적 자체는 맞습니다. 그 부분만 가져가도 충분히 값어치가 있는 이야기입니다.
정리하면
- RSI 70~80은 “곧 떨어진다”가 아니라 “지금 아주 강하다”입니다
- “과매수에 팔아라”는 옆으로 기는 장 규칙입니다. 한 방향으로 쭉 가는 구간에 쓰면 털립니다
- RSI는 두 번의 움직임을 비교할 때 제일 쓸모 있습니다
- 70/30은 그냥 기본값입니다. 시장에 따라 “극단”의 위치는 달라집니다
- 승률 숫자만 보지 말고 손익비를 같이 보세요
차트 앞에 앉아 있을 시간이 없으신 분들은 제가 돌리는 금 EA를 참고하셔도 됩니다.
자주 받는 질문
RSI 70은 무슨 뜻인가요
최근 구간에서 상승폭이 하락폭보다 컸다는 뜻입니다. 이제 떨어질 차례라는 뜻이 아닙니다. 이 둘을 같은 말로 읽는 데서 손실이 시작됩니다.
RSI 과매수에서 숏을 치면 안 되나요
추세가 강할 때는 RSI가 70 위에 오래 머뭅니다. 그 구간에서 계속 역방향으로 들어가면 손실이 쌓입니다. 저는 숫자 자체를 신호로 쓰지 않습니다.
RSI 기간은 몇으로 설정하나요
기본값 14가 표준입니다. 숫자를 바꿔가며 맞추는 것보다, 어떤 상황에서 이 지표를 볼 것인지를 먼저 정하는 편이 낫습니다.
이 글을 쓴 사람
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